無財務風險資產(chǎn)和最優(yōu)風險資產(chǎn)組合搭配形成的組合嗎？

其他回答

• h同學
  已知風險組合的期望報酬率和波動率分別為15%和10%，無風險報酬率為8%，某投資者將自有資金100萬元中的40萬元投資于無風險資產(chǎn)，其余的資金全部投資于風險組合，則該包含風險組合和無風險資產(chǎn)的投資組合( )。
  • 吳老師
    abd 答案解析：
    [解析] x=(100-40)/100=0.6，1-x=0.4，組合的報酬率=0.6×15%+0.4×8%=12.2%；組合的波動率=0.6×10%=6%，夏普比率=(15%-8%)/(10%-0)=0.7。夏普比率表示投資組合的單位波動率所要求的超額報酬率，即單位波動率的回報率。
• s同學
  當存在無風險資產(chǎn)并可按無風險報酬率自由借貸時，什么是最有效的風險資產(chǎn)資產(chǎn)組合？
  • 段老師
    同學 你好 當存在無風險資產(chǎn)并可按無風險報酬率自由借貸時,最有效風險資產(chǎn)組合是所有風險資產(chǎn)以各自的總市場價值為權數(shù)的組合。
• 停同學
  在合適的選擇下，資產(chǎn)組合的風險低于各個組成部分的（  ）風險。
  • 董老師
    【答案】d
    【答案解析】本題考核的知識點為資產(chǎn)組合理論。資產(chǎn)組合理論的原則是投資者應當把－些合適的持有物進行分散，從而有效地抵消－部分風險。在合適的選擇下，整體風險應該盡可能低。換句話說，資產(chǎn)組合的風險將低于各個組成部分的加權平均風險，因為當風險不隨時間變化、風險方向也不改變的時候，不同投資方式之間存在補償。