市場(chǎng)投資組合是指包含市場(chǎng)上所有的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？

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• 窗同學(xué)
  已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說(shuō)法正確的是( ) D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是1，是怎么算出來(lái)的？
  • r老師
    市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)就是設(shè)定1，某項(xiàng)資產(chǎn)系數(shù)是2，說(shuō)明該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)的2倍
  • 窗同學(xué)
    在任何題里沒(méi)有特別說(shuō)明，市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)都是設(shè)定1嗎
  • r老師
    您的理解正確 β系數(shù)反映了相對(duì)于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)而言，特定資產(chǎn)或組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，因此市場(chǎng)組合的β系數(shù)為1。 或者也可以理解，某資產(chǎn)或組合的β系數(shù)＝該資產(chǎn)或組合與市場(chǎng)組合的協(xié)方差/市場(chǎng)組合的方差，因版為某資產(chǎn)與其本身的協(xié)方差＝該資產(chǎn)的方差，所以市場(chǎng)組合的β系數(shù)為1。 或者:某資產(chǎn)組合的β＝該資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率，因此，市場(chǎng)組合的β系權(quán)數(shù)為1。 β系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，在股票，基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。
• ?同學(xué)
  資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是該項(xiàng)資產(chǎn)的貝他值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的乘積，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是市場(chǎng)投資組合的期望報(bào)酬率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬串之差。( )
  • N老師
    正確 答案解析：
    [解析] 由“資本資產(chǎn)定價(jià)模型”可知：期望報(bào)酬率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＋貝他值×(市場(chǎng)平均必要報(bào)酬率－無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率)。其中：(市場(chǎng)平均必要報(bào)酬率－無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。
• 劉同學(xué)
  按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率是該項(xiàng)資產(chǎn)的β值和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬的乘積，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬是市場(chǎng)投資組合的預(yù)期報(bào)酬率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率之差。( )
  • 何老師
    正確 答案解析：[解析] 本題考核的是資本資產(chǎn)定價(jià)模型的涵義。由資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式eri=rf＋βi(rm-rf)可以很清楚地看到：βi(rm-rf)為風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，rm-rf為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，它是市場(chǎng)投資組合的預(yù)期報(bào)酬率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的差。