反映市場(chǎng)上所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)均衡期望收益率和其風(fēng)險(xiǎn)之間關(guān)系嗎？

其他回答

• ?同學(xué)
  假定某項(xiàng)投資風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為0.5,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,市場(chǎng)平均收益率為20%,其期望收益率應(yīng)為(）。
  • N老師
    你好，其期望收益率為(20%-10%)*0.5+10%=15%
  • ?同學(xué)
    某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種投資組合。 已知三種股票的β系數(shù)分別為1.8、1.0和0.3，它們?cè)诩追N投資組合下的投資比重為50%、40%和10%；乙種投 資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為3.6%。同期市場(chǎng)上所有股票的平均收益率為12%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。 要求： (1)按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算A股票的必要收益率。 (2)計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率。 (3)計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。
• 赳同學(xué)
  老師，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是一回事嗎？ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬=市場(chǎng)組合收益率_無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率， 書上又說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率沒(méi)有關(guān)系 搞不懂了
  • 邵老師
    你好，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是一回事
  • 赳同學(xué)
    老師，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是一回事嗎？ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬=市場(chǎng)組合收益率_無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率， 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率沒(méi)有關(guān)系嗎？
  • 邵老師
    無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是一回事 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬=市場(chǎng)組合收益率_無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率沒(méi)有關(guān)系，因?yàn)槭翘叩袅藷o(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，第二行的公式可以看出
  • 赳同學(xué)
    市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率沒(méi)關(guān)系嗎
  • 邵老師
    沒(méi)有因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率，是專門針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)部分的
• S同學(xué)
  如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率提高，則是場(chǎng)上所有資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)收益率均提高，對(duì)嗎？為什么
  • 胡老師
    同學(xué)你好 是正確的 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率是市場(chǎng)利率的基礎(chǔ)