求這個(gè)投資組合的期望收益率，為什么不加上貝塔2乘以F這一項(xiàng)？

其他回答

• L同學(xué)
  零貝塔系數(shù)的投資組合的預(yù)期收益率是( )。
  • 吳老師
    d 答案解析：
    [解析]貝塔系數(shù)是度量一種金融資產(chǎn)對(duì)于市場(chǎng)組合變動(dòng)的反應(yīng)程度的指標(biāo)，代表的是投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，某種金融資產(chǎn)的期望收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率+該種資產(chǎn)的貝塔系數(shù)×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，當(dāng)β=0時(shí)，投資組合的預(yù)期收益率就等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
• 陳同學(xué)
  這道題為啥不選D，市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率不是乘以貝塔系數(shù)之后的數(shù)嗎？
  • 鄒老師
    你好，股票的必要收益率=Ri=Rf%2Bβ×(Rm-Rf)=4%%2B0.45*5%=0.0625 其中RM等于市場(chǎng)平均收益率 而RM-rf等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率 做好這個(gè)區(qū)分。
• 藍(lán)同學(xué)
  假定無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%,市場(chǎng)組合的平均收益率為14%?，F(xiàn)有A、B、C、D、∈五種股票,其貝 塔值分別為0.8、1.0、1.4、1.5、1.7,所占比例分別是10%、20%、20%、30%、20%,要求: (1)計(jì)算各股票的期望收益;(2)計(jì)算該組合貝塔系數(shù);(3)計(jì)算組合的期望收益
  • 張老師
    1. R=Rf%2Bβ（Rm-Rf） 2.組合貝塔系數(shù)=0.8*0.1%2B1*0.2%2B1.4*0.2%2B1.5*0.3%2B1.7*0.2=1.35 3.組合的期望收益=各自收益率（1題的結(jié)果）*各自權(quán)重比例