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請問為什么債券溢價(jià)發(fā)行的溢價(jià)額受債券兌付期的影響呢?為什距離兌付期越近,購買債券支付的款項(xiàng)就越多呢
同學(xué)你好。因?yàn)橐话愕膫际亲訌椥偷膫?,也就是中間付利息,最后一期付本金,所以離兌付期越近,里最后一期付本金就越近,所以折現(xiàn)的價(jià)格越高,所以債券支付的款項(xiàng)就越多
同學(xué)你好,你說的是債券的攤銷吧,一開始我沒聽懂你說的意思,對于折價(jià)發(fā)行的債券,隨著到期日的臨近他的賬面價(jià)值不斷的接近面值,也就是賬面價(jià)值越來越大最后等于面值,所以價(jià)格越來越大,溢價(jià)發(fā)行的債券隨著到期日的臨近他的賬面價(jià)值也是不斷的接近面值,此時(shí)賬面價(jià)值越來越小最后等于面值,所以價(jià)格越來越小的,原因就是在于他們都要不斷的趨近面值的
不是的,債券的攤銷是指的最后一期攤銷到面值的,除非最后一期之后本金支付完之后那就完全攤銷到0了,說明這個(gè)債券就沒有了,站在攤銷的角度上一定是溢價(jià)發(fā)行的債券價(jià)格隨到期日臨近而降低,所以也就價(jià)格越低的,所以離到期日越近付的溢價(jià)越多我可能要知道具體的語境和出處才能回答你
老師,如果一個(gè)公司發(fā)行公司債券,到期時(shí)公司拒絕支付還債,那違...
央行二級市場購買債券(和非銀機(jī)構(gòu))是不是都屬于逆回購...
老師第五題答案錯(cuò)了吧...
這里的B債券要怎么計(jì)算呢?不太明白到期后一次性還本付息(單利...
這種換債的題怎么做...
老師我想問一你一下題目中8.2132(=32.8529/4)...
永續(xù)債券的價(jià)格在任何時(shí)候不都是c/r嗎 為什么還要加上第一年...
第22題的答案感覺沒太看懂…...
優(yōu)序融資理論中為什么信息不對稱可以解釋為什么債務(wù)融資實(shí)際優(yōu)于...
老師你好,請問這題為什么選C?...
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教師回復(fù): 可以按照這個(gè)來理解因?yàn)锳B=0,所以矩陣B的列向量都是線性方程組AX=0的解;則矩陣B的列向量組的秩,不大于方程組AX=0的基礎(chǔ)解系的個(gè)數(shù),也就是說矩陣B的列向量組可以由AX=0 的基礎(chǔ)解系線性表示,所以R(B) <= n-R(A),故R(A)+R(B)小于等于n。
教師回復(fù): 是這么理解的:正項(xiàng)級數(shù)收斂就意味著它們加起來是等于一個(gè)常數(shù)的,而偶(奇)數(shù)項(xiàng)只是正項(xiàng)級數(shù)的一部分,那么它們加起來肯定也是一個(gè)常數(shù),所以是收斂的。嚴(yán)格的證明需要按照正項(xiàng)級數(shù)收斂的定義,用單調(diào)有界定理來證明。
教師回復(fù): 這里應(yīng)該套用的是ln1+x的公式,因?yàn)閤趨于0的,然后可以把-x帶入
教師回復(fù): 這是個(gè)感嘆句,使用了倒裝,順過來說是 a day makes a difference. 某一天產(chǎn)生了重要的作用/ 某一天發(fā)生了一個(gè)變化。 用感嘆語氣,則是 某一天產(chǎn)生了多么大變化?。。骋惶旌推綍r(shí)非常不一樣);翻譯則調(diào)整表達(dá)為: 多么與眾不同的一天??! 多么特別的一天?。?/b>
教師回復(fù): x趨于0,cosx的極限是1,所以ln(cosx)=ln(1-1+cosx),等價(jià)無窮小為-1+cosx,也就是等價(jià)無窮小為-1/2 x^2