考研專業(yè)課此題中的貝塔是怎么求出來(lái)的?

這里的貝塔怎么求出來(lái)的?

佳同學(xué)
2021-06-23 16:46:59
閱讀量 640
  • 老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于考研專業(yè)課此題中的貝塔是怎么求出來(lái)的?我的回答如下:

    同學(xué)你好,貝塔值的計(jì)算比較復(fù)雜,涉及到協(xié)方差和市場(chǎng)方差,計(jì)算公式為:βa=Cov(Ra,Rm)/σ2m,其中,βa是證券a的貝塔系數(shù),Ra為證券a的收益率,Rm為市場(chǎng)收益率,Cov(Ra,Rm)是證券a的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差,σ2m是市場(chǎng)收益的方差。


    以上是關(guān)于考研,考研專業(yè)課相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-06-23 23:05:31
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其他回答

  • f同學(xué)
    股票中的貝塔系數(shù),是怎樣算出來(lái)的?
    • 宋老師
      貝塔系數(shù)衡量股票收益相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益的總體波動(dòng)性,是一個(gè)相對(duì)指標(biāo)。 β 越高,意味著股票相對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性越大。 β 大于 1 ,則股票的波動(dòng)性大于業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性。反之亦然。
        如果 β 為 1 ,則市場(chǎng)上漲 10 %,股票上漲 10 %;市場(chǎng)下滑 10 %,股票相應(yīng)下滑 10 %。如果 β 為 1.1 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí),股票上漲 11% ;市場(chǎng)下滑 10 %時(shí),股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí),股票上漲 9% ;市場(chǎng)下滑 10 %時(shí),股票下滑 9% 。
        貝塔系數(shù)(beta coefficient)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具,用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。
        貝塔系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念,是一個(gè)在+1至-1之間的數(shù)值,它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對(duì)值越大,顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤的變化幅度越大;絕對(duì)值越小,顯示其變化幅度相對(duì)于大盤越小。如果是負(fù)值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反;大盤漲的時(shí)候它跌,大盤跌的時(shí)候它漲。由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專家理財(cái)?shù)姆?wù)以取得優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤的表現(xiàn)情況,這一指標(biāo)可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。在計(jì)算貝塔系數(shù)時(shí)除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標(biāo)。
  • 權(quán)同學(xué)
    老師,貝塔系數(shù)是怎么來(lái)的?
    • 袁老師
      貝塔系數(shù)計(jì)算公式=證券a的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差÷市場(chǎng)收益的方差,根據(jù)公式計(jì)算得出
  • 小同學(xué)
    行業(yè)貝塔是資產(chǎn)貝塔還是權(quán)益貝塔?
    • 李老師
      這是兩個(gè)概念的問(wèn)題:

      權(quán)益貝塔:是企業(yè)所有者的風(fēng)險(xiǎn),因企業(yè)提高負(fù)債,企業(yè)所有者需要償還負(fù)債,所以其權(quán)益貝塔會(huì)因負(fù)債的比率提高而降低。

      資產(chǎn)貝塔:與企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān),只要你的業(yè)務(wù)不變,相關(guān)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)不變。那么即使企業(yè)負(fù)債率100%,資產(chǎn)的貝塔都是不變的。
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