單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)期望值，方差，標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差率怎么理解？

單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 期望值，方差，標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差率 。 資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)期收益率，方差，標(biāo)準(zhǔn)差，β系數(shù)的關(guān)系不太理解

梓同學(xué)
2020-12-27 20:20:58
閱讀量 5723
  • 何老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    和藹可親 勤勤懇懇 良師益友 教導(dǎo)有方
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)期望值，方差，標(biāo)準(zhǔn)差，標(biāo)準(zhǔn)差率怎么理解？我的回答如下：

    勤奮努力、愛(ài)學(xué)習(xí)財(cái)管的同學(xué)，你好~

    單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) 期望值其實(shí)就是期望報(bào)酬率，而方差就是資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)中各個(gè)資產(chǎn)的預(yù)期收益率與平均收益率的差額的平方乘以各自的概率，最后求和計(jì)算出來(lái)的~

    方差=標(biāo)準(zhǔn)差的平方

    標(biāo)準(zhǔn)離差率=預(yù)期收益率/標(biāo)準(zhǔn)差

    貝塔系數(shù)=相關(guān)系數(shù)×某項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差

    如還有不清楚的地方，歡迎隨時(shí)提問(wèn)，Hedy老師會(huì)盡快解答，愛(ài)學(xué)習(xí)的你一定是最棒的，加油~





    以上是關(guān)于率,標(biāo)準(zhǔn)差率相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-12-27 21:10:29
  • 收起
    梓同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    單項(xiàng)資產(chǎn)的期望報(bào)酬率與資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率只是叫法不一樣，其實(shí)都是資產(chǎn)預(yù)期的回報(bào)率是嗎？
    2020-12-28 15:18:32
  • 何老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    是的，同學(xué)理解得是對(duì)的，非常棒！繼續(xù)加油哈~

    2020-12-28 17:24:39
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