金融考研此題，最后一問計算投資組合方差的公式是什么？

其他回答

• 小同學
  如何用excel計算最小方差投資組合
  • 孫老師
    用excel求方差 插入---函數---統(tǒng)計-----var或varp 彈出對話框，輸入樣本數據區(qū)域，就直接能得出計算結果。var分母n減了1，估算樣本方差。 varp分母n，計算樣本總體的方差 由于樣本受到限制，一般n不大，一般用估算樣本方差
• 自同學
  計算投資組合的標準差的公式是什么可以舉個例子嗎
  • 方老師
    標準差也就是風險。他不僅取決于證券組合內各證券的風險，還取決于各個證券之間的關系。
    投資組合的標準差計算公式為 σp=w1σ1+w2σ2
    各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。
    
    關于三種證券組合標準差的簡易算法
    
    根據代數公式(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
    
    第一步
    
    1，將a證券的權重×標準差，設為a，
    2，將b證券的權重×標準差，設為b，
    3，將c證券的權重×標準差，設為c，
    
    第二步
    
    將a、b證券相關系數設為x
    將a、c證券相關系數設為y
    將b、c證券相關系數設為z
    
    展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=(a的平方+b的平方 +c的平方+2xab+2yac+2zbc)的1/2次方。
• S同學
  計算投資組合的標準差的公式是什么可以舉個例子嗎
  • 田老師
    標準差也就是風險.他不僅取決于證券組合內各證券的風險還取決于各個證券之間的關系.
    投資組合的標準差計算公式為 σp=w1σ1+w2σ2
    各種股票之間不可能完全正相關也不可能完全負相關所以不同股票的投資組合可以減低風險但又不能完全消除風險.一般而言股票的種類越多風險越小.
    關于三種證券組合標準差的簡易算法：
    根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
    第一步
    1將a證券的權重×標準差設為a
    2將b證券的權重×標準差設為b
    3將c證券的權重×標準差設為c
    第二步
    將a、b證券相關系數設為x
    將a、c證券相關系數設為y
    將b、c證券相關系數設為z
    展開上述代數公式將x、y、z代入即可得三種證券的組合標準差=（a的平方+b的平方 +c的平方+2xab+2yac+2zbc）的1/2次方.