為實(shí)現(xiàn)期望的收益率應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是？

資產(chǎn)組合M的期望收益率為18％，標(biāo)準(zhǔn)差為27．9％，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13％，標(biāo)準(zhǔn)差率為1．2，投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16％，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30％和70％。要求：(1)計(jì)算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)差率。(2)判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大(3)為實(shí)現(xiàn)期望的收益率，張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少(4)判斷投資者張某和趙某誰(shuí)更厭惡風(fēng)險(xiǎn)，并說(shuō)明理由。

一同學(xué)
2021-04-08 18:07:35
閱讀量 1351
  • 胡老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù)，關(guān)于為實(shí)現(xiàn)期望的收益率應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是？我的回答如下：

    可愛(ài)的同學(xué)，你好 ?( ′???` ) 

    第3問(wèn)：

    16%=投資于M的比例×18%+（1-投資于M的比例）×13%，投資于M的比例=60%，投資于M的比例最低為60%。

    第4問(wèn)：

    張某在資產(chǎn)組合M(高風(fēng)險(xiǎn))上投資的最低比例是60%，在資產(chǎn)組合N(低風(fēng)險(xiǎn))上投資的最高比例是40%，而趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%;因?yàn)橘Y產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)大于資產(chǎn)組合N的風(fēng)險(xiǎn)，并且趙某投資于資產(chǎn)組合M(高風(fēng)險(xiǎn))的比例低于張某投資于資產(chǎn)組合M(高風(fēng)險(xiǎn))的比例，所以趙某更厭惡風(fēng)險(xiǎn)。

    希望老師的解答能幫助同學(xué)理解~學(xué)習(xí)很辛苦，要照顧好自己哦~ヾ(?°?°?)??


    以上是關(guān)于率,收益率相關(guān)問(wèn)題的解答，希望對(duì)你有所幫助，如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線(xiàn)咨詢(xún)或添加老師微信。
    2021-04-08 21:11:06
  • 收起
    一同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    我還是不是很理解第三問(wèn)跟第四問(wèn)的答案，看不懂
    2021-04-08 21:27:03
  • 徐老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    因?yàn)椴徽撛趺催M(jìn)行投資，那么投資于MN資產(chǎn)組合的比例相加肯定是等于1，解除這個(gè)一元一次方程就可以算出投資比例了。

    判斷風(fēng)險(xiǎn)厭惡的標(biāo)準(zhǔn)是風(fēng)險(xiǎn)大小，M的報(bào)酬比N要大，所以M的風(fēng)險(xiǎn)肯定更高，張某投資M更多，趙某更少，那么肯定趙某的風(fēng)險(xiǎn)厭惡更甚。

    2021-04-09 14:27:43
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