財務(wù)管理教材第94頁表3-5中最后一列的組合標準差怎么計算？

請老師幫忙算一算財管教材第94頁表3-5中最后一列的組合標準差，我把數(shù)據(jù)代進公示算來對不上

J同學(xué)
2019-03-22 20:18:56
閱讀量 557
  • 王老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    幽默風(fēng)趣 通俗易懂 和藹可親 考點抓手 深入淺出
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于財務(wù)管理教材第94頁表3-5中最后一列的組合標準差怎么計算？我的回答如下：

    同學(xué)你好，組合標準差按照教材表格上方例題計算即可。表格不要求掌握，不考。


    以上是關(guān)于賬務(wù),財務(wù)管理相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-03-22 20:44:56
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    J同學(xué)學(xué)員追問
    我想掌握準確詳細的計算方法
    2019-03-22 22:32:18
  • 秦老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好~

    我們舉一個兩個簡單的例子,

    假設(shè)資本市場上，只有兩種資產(chǎn)可供投資者選。

    高風(fēng)險資產(chǎn)：報酬率12%，標準差8%，比重0.9

    低風(fēng)險資產(chǎn)：報酬率5%，標準差3%，比重0.1

    相關(guān)系數(shù)-0.5

    該組合的期望報酬率=12%*0.9+5%*0.1=11.3%

    該組合的方差=8%^2*0.9^2+3%^2*0.1^2+(-0.5)*0.9*0.1*8%*3%=49.77（%^2）

    該組合的標準差=方差開方=7.05%


    感謝您的支持，繼續(xù)加油哦！

    2019-03-23 10:10:04
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    J同學(xué)學(xué)員追問
    老師:第二個加號后面的部分是不是還要乘以2呢，我看視頻上老師講的公式就是還要乘以二。另外，拜托老就把表3_5組合3的組合標準差跟我演示一遍吧，拜托，拜托！
    2019-03-23 11:36:27
  • 秦老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好，這是利用了矩陣的方法進行的窮舉，6種的如下

    σ1,1σ1,2σ1,3σ1,4σ1,5σ1,6
    σ2,1σ2,2σ2,3σ2,4σ2,5σ2,6
    σ3,1σ3,2σ3,3σ3,4σ3,5σ3,6
    σ4,1σ4,2σ4,3σ4,4σ4,5σ4,6
    σ5,1σ5,2σ5,3σ5,4σ5,5σ5,6
    σ6,1σ6,2σ6,3σ6,4σ6,5σ6,6


    2019-03-23 12:10:33
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    J同學(xué)學(xué)員追問
    怎么老師好像總是在回避我提的問題。
    2019-03-23 13:17:35
  • 董老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)你好！

    第二個加號后面的部分是不是還要乘以2呢？是的，上面老師手誤，是需要乘以2的。

    表3-5是延續(xù)了例3-13，兩者的相關(guān)系數(shù)為0.2，比如組合3，方差=

    （0.6*12%）^2+（0.4*20%）^2+2*0.6*0.4*12%*20%*0.2=0.013888，開根號后標準差=11.78%

    剩余的類推即可，你先試著計算一個，不對的再向我提問。

    祝學(xué)習(xí)愉快！

    2019-03-23 14:11:21
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