證券A和證券B，標準差分別為12%和8%，期望收益率分別是15%和10%？

證券A和證券B，標準差分別為12%和8%，期望收益率分別是15%和10%，當相關(guān)系數(shù)為負1時，兩個資產(chǎn)的標準差相互抵銷，資產(chǎn)組合的最低標準差可有會低于8。請問用算式怎么表述？會低于8是怎么得來的？

N同學
2020-05-07 17:21:44
閱讀量 1498
  • 秦老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    一絲不茍 文思敏捷 博學 文爾雅
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于證券A和證券B，標準差分別為12%和8%，期望收益率分別是15%和10%？我的回答如下：

    親愛的準注會持證人↖(^ω^)↗你好~

    當全部投資于A，組合收益率就是A的收益率=15%；當全部投資于B，組合收益率就是B的收益率=10%，收益是不會相互抵消的，但是風險是有抵消作用的，當證券A和B的相關(guān)系數(shù)=-1的時候，如果A和B是等比例投資，這個時候組合的標準差=（12%-8%）/2=2%了。所以D說的8%并不是組合標準差對地的情況，D錯誤


    祝學習愉快，堅持就會勝利，fighting~


    以上是關(guān)于率,期望收益率相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-05-07 17:56:15
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