會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)中,有效邊界與機(jī)會(huì)集重合是什么意思?

有效邊界與機(jī)會(huì)集重合是怎么個(gè)意思?

A同學(xué)
2017-12-29 11:45:15
閱讀量 1293
  • 夏老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)中,有效邊界與機(jī)會(huì)集重合是什么意思?我的回答如下:

    yu同學(xué),你好!

    (1)無(wú)論資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)如何,投資組合的預(yù)期收益率都不會(huì)低于所有單個(gè)資產(chǎn)中的最低預(yù)期收益率,也不會(huì)高于單個(gè)資產(chǎn)的最高預(yù)期收益率;投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差都不會(huì)高于所有單個(gè)資產(chǎn)中的最高標(biāo)準(zhǔn)差,但卻會(huì)低于單個(gè)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差。注意這一結(jié)論可以推廣到由多項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合。

    (2)最小方差組合點(diǎn)至最高預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn)之間的曲線(xiàn),為有效邊界。

    (3)由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合,其最高、最低預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn),以及最大方差組合點(diǎn)不變,但最小方差組合點(diǎn)卻可能是變化的。

    最小方差組合點(diǎn) 就是 那條曲線(xiàn)的最左的那個(gè)點(diǎn)。

    你去書(shū)上找到這個(gè)題一看便知!

    祝學(xué)習(xí)愉快!


    以上是關(guān)于基礎(chǔ),會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線(xiàn)咨詢(xún)或添加老師微信。
    2017-12-29 12:52:42
  • 收起
    A同學(xué)學(xué)員追問(wèn)
    機(jī)會(huì)集是閉合的嗎?其次怎么理解(3)但最小方差組合點(diǎn)卻可能是變化的?
    2017-12-29 14:44:49
  • 夏老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    機(jī)會(huì)集可以當(dāng)成是一個(gè)閉合雞蛋殼(破損的);

    投資機(jī)會(huì)集曲線(xiàn)的含義

      (1)兩種投資組合的投資機(jī)會(huì)集曲線(xiàn)描述不同投資比例組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬之間的權(quán)衡關(guān)系;

      (2)兩種以上證券的所有可能組合會(huì)落在一個(gè)平面中。


    這個(gè)(3)由兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合,其最高、最低預(yù)期報(bào)酬率組合點(diǎn),以及最大方差組合點(diǎn)不變,但最小方差組合點(diǎn)卻可能是變化的。  有個(gè)前提就是相關(guān)系數(shù)在變化,如果相關(guān)系數(shù)是固定,那么那天曲線(xiàn)就是固定,但是如果相關(guān)系數(shù)變動(dòng),那么那個(gè)最小的方差組合點(diǎn)就會(huì)變動(dòng)。

    相關(guān)系數(shù)=1,機(jī)會(huì)集為一條直線(xiàn),不具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)。

      相關(guān)系數(shù)<1,機(jī)會(huì)集為一條曲線(xiàn),當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小,機(jī)會(huì)集曲線(xiàn)向左側(cè)凸出。

      相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越強(qiáng);相關(guān)系數(shù)越大,風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)越弱。



    2017-12-29 14:55:09
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