等比例投資,其組合標(biāo)準(zhǔn)差公式是兩種證券標(biāo)準(zhǔn)差的算數(shù)平均數(shù)是怎么得來(lái)的呢?

老師您好,請(qǐng)問(wèn)例題中相關(guān)系數(shù)為1的等比例投資,其組合標(biāo)準(zhǔn)差是兩種證券標(biāo)準(zhǔn)差的算數(shù)平均數(shù)是怎么得來(lái)的呢?這和書(shū)上86頁(yè)投資組合報(bào)酬率概率分布的標(biāo)準(zhǔn)差的公式不一樣啊!

A同學(xué)
2017-05-06 16:44:22
閱讀量 433
  • 夏老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    誨人不倦 兢兢業(yè)業(yè) 一絲不茍 文思敏捷
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于等比例投資,其組合標(biāo)準(zhǔn)差公式是兩種證券標(biāo)準(zhǔn)差的算數(shù)平均數(shù)是怎么得來(lái)的呢?我的回答如下:

    同學(xué),你好!

    4分18秒的公式就解釋了你的疑問(wèn)啊

    你仔細(xì)聽(tīng)聽(tīng)老師怎么說(shuō)的

    祝學(xué)習(xí)愉快!


    以上是關(guān)于公式,標(biāo)準(zhǔn)差公式相關(guān)問(wèn)題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問(wèn)想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2017-05-08 15:25:59
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其他回答

  • 大同學(xué)
    現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合,下列說(shuō)法中正確的有(?。?。 A、相關(guān)系數(shù)=1時(shí),組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、相關(guān)系數(shù)=1時(shí),組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) C、相關(guān)系數(shù)=-1時(shí),組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半 D、相關(guān)系數(shù)小于1時(shí),在兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下,組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
    • 陳老師
      您好 選擇AD 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知:(1)當(dāng)r12=1時(shí),σP=A1σ1+A2σ2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),選項(xiàng)A的說(shuō)法正確;假設(shè)兩種證券等比例投資,即投資比例均為1/2,相關(guān)系數(shù)為1,則σP=(σ1+σ2)/2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,所以不正確。(2)當(dāng)r12=-1時(shí),σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在兩種證券等比例投資的情況下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半,選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確。(3)當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0,有(A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2
  • b同學(xué)
    現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合,下列說(shuō)法中正確的有(?。?。 A、相關(guān)系數(shù)=1時(shí),組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、相關(guān)系數(shù)=1時(shí),組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) C、相關(guān)系數(shù)=-1時(shí),組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半 D、相關(guān)系數(shù)小于1時(shí),在兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下,組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證 券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
    • L老師
      【正確答案】 BC 【答案解析】 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指那些影響所有公司的因素引起的風(fēng)險(xiǎn)。例如,戰(zhàn)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)衰退、通貨膨脹、高利率等非預(yù)期的變動(dòng),對(duì)許多資產(chǎn)都會(huì)有影響。非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生于個(gè)別公司的特有事件造成的風(fēng)險(xiǎn)。例如,一家公司的工人罷工、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)失敗、失去重要的銷(xiāo)售合同、訴訟失敗,或者宣告發(fā)現(xiàn)新礦藏、取得一個(gè)重要合同等。
  • 皆同學(xué)
    證券組合的風(fēng)險(xiǎn)為什么不是單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
    • 汪老師
      根據(jù)馬克維茨的現(xiàn)代投資組合理論。證券組合的風(fēng)險(xiǎn)是由組合中各證券之間的相關(guān)性決定的。
      而“單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差”是衡量單只證券自身的風(fēng)險(xiǎn)的。無(wú)法衡量組合中不同證券的相關(guān)性。
  • 沐同學(xué)
    已知一組數(shù)據(jù)的平均數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差是則另一組數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差為_(kāi)_...
    • 張老師
      先表示出數(shù)據(jù)的平均數(shù)方差然后表示新數(shù)據(jù)的平均數(shù)和方差通過(guò)代數(shù)式的變形即可求得新數(shù)據(jù)的平均數(shù)和方差進(jìn)而根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差的概念得到新數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差. 解由題意知原數(shù)據(jù)的平均數(shù)方差另一組數(shù)據(jù)的平均數(shù)方差即標(biāo)準(zhǔn)差為.故答案為. 本題考查了平均數(shù)方差的計(jì)算.關(guān)鍵是熟悉計(jì)算公式會(huì)將所求式子變形再整體代入.
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