本題求看跌期權(quán)，公式里為何是（1+10%）^0.25而不是執(zhí)行價格的現(xiàn)值?

其他回答

• 火同學(xué)
  依據(jù)平價定理，下列表達(dá)式不正確的是（　）。 A、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值 B、看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格 C、看漲期權(quán)價格＋執(zhí)行價格現(xiàn)值＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋看跌期權(quán)價格 D、看漲期權(quán)價格＋看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格＋執(zhí)行價格
  • 隋老師
    BD 【答案解析】 根據(jù)平價定理，看漲期權(quán)價格－看跌期權(quán)價格＝標(biāo)的資產(chǎn)價格－執(zhí)行價格現(xiàn)值，所以選項B、D的說法不正確。
• a同學(xué)
  1.價格低于看漲期權(quán)執(zhí)行價格， 2.價格高于看跌期權(quán)執(zhí)行價格，為什么不能行權(quán)
  • 劉老師
    兩個一模一樣的蘋果（一模一樣沒有任何差別），一個人賣1元，一個人賣100元。你可以從100元那里買，那是你的權(quán)利。但是腦子正常的人都會買1元的。（賣蘋果也是一樣，一個人花1元買，一個人花1個億買，如果非要賣給那個1元，那不成腦子有病了么，哈哈）類比期權(quán)也是這個，不是不能行權(quán)，只是行權(quán)不劃算。一般都放棄行權(quán)。
• 今同學(xué)
  假設(shè)看跌期權(quán)的執(zhí)行價格與股票購入價格相等，則下列關(guān)于保護性看跌期權(quán)的表述中，不正確的是（?。?。 A、保護性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合 B、保護性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格 C、當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權(quán)價格 D、當(dāng)股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格
  • 張老師
    【正確答案】 AC 【答案解析】 股票加看跌期權(quán)組合，稱為保護性看跌期權(quán)。當(dāng)股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的凈收入為股價，凈損益＝股價－股票購入價格－期權(quán)價格。 【該題針對“保護性看跌期權(quán)”知識點進行考核】