空頭看漲期權、執(zhí)行價格為50 ，股票價格為30，到期日價格不應是20嗎？

其他回答

• A同學
  下列關于期權到期日價值的表述中，正確的有（　）。 A、多頭看漲期權到期日價值＝Max（股票市價－執(zhí)行價格，0） B、空頭看漲期權到期日價值＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0） C、多頭看跌期權到期日價值＝Max（執(zhí)行價格－股票市價，0） D、空頭看跌期權到期日價值＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）
  • 陳老師
    ABCD 【答案解析】 多頭看漲期權到期日價值＝Max（股票市價－執(zhí)行價格，0），所以選項A正確；空頭看漲期權到期日價值＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0），所以選項B正確；多頭看跌期權到期日價值＝Max（執(zhí)行價格－股票市價，0），所以選項C正確；空頭看跌期權到期日價值＝－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0），所以選項D正確。
• 樓同學
  假設空頭看漲期權執(zhí)行價格50元/股，買入股票價格50元/股，期權費10元/份。 如果股票市價50元/股，股票市價等于執(zhí)行價格。 提問：股票市價等于執(zhí)行價格，多方行權嗎？
  • 丁老師
    你好 買方可以行權也可以不行權 買入1股看漲期權支出期權費10元。 股價等于執(zhí)行價格，如果行權，到期日價值為0 執(zhí)行凈損益－10 還是那10元支出
• 葉同學
  同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（　）元。
  • 吳老師
    該投資組合的凈損益＝空頭看漲期權凈損益＋空頭看跌期權凈損益＝－Max（股票市價－執(zhí)行價格，0）＋看漲期權價格＋[－Max（執(zhí)行價格－股票市價，0）＋看跌期權價格]，由于到期日股票價格為48元，執(zhí)行價格為50元，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元，所以，該投資組合的凈損益＝0＋5＋（－2＋4）＝7（元），即該投資組合的凈收益為7元。