組合的標準差公式=60%*2%+40%*3%=2.4%對嗎?

(1)

甲股票收益率的標準離差率=2%/8%=0.25

甲股票收益率的標準離差率=3%/10%=0.3

(2)

由于資本資產(chǎn)定價模型成立,則期望收益率=必要收益率

甲股票8%=5%+β*(12%-5%),則β=0.4286

乙股票10%=5%+β*(12%-5%),則β=0.7143

(3)

組合的β系數(shù)=30%*0.4286+70%0.7143=0.6286

組合的風險收益率=0.6286*(12%-5%)=4.4%

組合的必要收益率=5%+4.4%=9.4%

(4)

組合的期望收益率=60%*8%+40%*10%=8.8%

組合的標準差=60%*2%+40%*3%=2.4%


張同學
2017-08-06 13:58:51
閱讀量 820
  • 張老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    德才兼?zhèn)?/span> 春風化雨 潤物無聲 循循善誘
    高頓為您提供一對一解答服務,關(guān)于組合的標準差公式=60%*2%+40%*3%=2.4%對嗎?我的回答如下:

    學員,您好!您的提問太過模糊,請詳細描述問題,以便我們作答,謝謝!


    以上是關(guān)于公式,標準差公式相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2017-08-08 13:30:19
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