投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率計(jì)算不加無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)收益率公式到證券組合無(wú)Rf?

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率計(jì)算為什么不加上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率 單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)收益率公式Rj=Rf+Bj(Rm-Rf), 為啥到了證券組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf消失了呢。

姜同學(xué)
2020-05-29 11:39:29
閱讀量 1779
  • 黃老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師
    考點(diǎn)抓手 深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對(duì)一解答服務(wù),關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率計(jì)算不加無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率?單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)收益率公式到證券組合無(wú)Rf?我的回答如下:

    可愛的同學(xué),你好

    投資組合的收益率也可以用加權(quán)平均的β帶入資本資產(chǎn)定價(jià)模型來(lái)求(Rj=Rf+Bj(Rm-Rf)

    但是這種方法不常用,一般每個(gè)股票的收益率會(huì)直接告訴你的

    還有同學(xué)最好截個(gè)圖,你問的是哪里的風(fēng)險(xiǎn)收益率呢?


    希望老師的解答能幫助你理解~



    以上是關(guān)于率,風(fēng)險(xiǎn)收益率相關(guān)問題的解答,希望對(duì)你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2020-05-29 12:24:19
  • 收起
    姜同學(xué)學(xué)員追問
    在已知投資組合風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp、市場(chǎng)組合的平均收益率Rm和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf的基礎(chǔ)上,可以得出特定投資組合的貝塔系數(shù)=Rp/(Rm-Rf)。
    2020-05-29 14:37:12
  • 黃老師 高頓財(cái)經(jīng)研究院老師

    本題只求投資組合的“風(fēng)險(xiǎn)”收益率就行的

    組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=β組合*(Rm-Rf)

    如果題目進(jìn)一步要求組合的收益率(總的)=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=Rf+β組合*(Rm-Rf)

    2020-05-29 14:44:34
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