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2021 年清華大學金融專業(yè)碩士研究生入學統(tǒng)一考試

431《金融學綜合》命題大綱

一、考試性質

《金融學綜合》是 2021 年金融碩士(MOF)專業(yè)學位研究生入學統(tǒng)一考試的科目之一?！督鹑趯W綜合》考試要力求反映金融碩士專業(yè)學位的特點，科學、公平、準確、規(guī)范 地測評考生的基本素質和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學，為國家的經濟建設培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強分析與解決實際問題能力的高層次、應用型、復合型的金融專業(yè)人才。

二、考試要求

測試考生對于與金融學和公司財務相關的基本概念、基礎理論的掌握和運用能力。

三、考試內容

第一部分 投資學

1、投資組合理論與投資組合管理

? 風險與收益的度量

? 風險厭惡與風險資產的資本配置

? 優(yōu)化風險投資組合與指數(shù)模型

? 積極的投資組合管理理論

? 投資組合業(yè)績評估

2、均衡資本市場

? 資本資產定價模型

? 無套利定價理論

? 有效市場假說

? 證券收益的實證分析(包括：CAPM，APT，F(xiàn)ama-French 三因子模型)

3、固定收益證券

? 債券的價格與收益

? 利率的期限結構

? 利率風險管理

? 信用風險和信用衍生產品

4、期權、期貨與其它衍生證券

? 期權定價理論和運用

? 期貨和互換

? 期權、期貨和互換市場

5、金融中介、機構

? 資產市場類別與金融工具

? 證券交易和監(jiān)管機制

? 金融機構(包括：共同基金、投資公司、對沖基金)

第二部分 公司財務

1、財務報表分析

? 會計報表

? 財務比率分析

2、資本預算

? 現(xiàn)金流與折現(xiàn)

? 投資決策方法比較

? 自由現(xiàn)金流

? 項目凈現(xiàn)值

3、價值

? 債券的估值

? 股票的估值

4、公司資本成本

? 股權成本與市場投資組合

? 貝塔(b)的估計

? 債務成本

? 加權平均資本成本(WACC)

5、資本結構與公司價值

? 完全市場中的資本結構與公司價值

? 課稅、財務困境與資本結構

第三部分 貨幣銀行和國際金融1、商業(yè)銀行以及其它金融機構

? 商業(yè)銀行業(yè)務及其創(chuàng)新

? 商業(yè)銀行的風險管理

? 金融體系的構成和功能

? 各類金融機構的主要功能

? 金融創(chuàng)新及其影響

2、中央銀行以及金融監(jiān)管

? 中央銀行職能和業(yè)務

? 金融監(jiān)管理論和金融監(jiān)管措施

? 巴塞爾協(xié)議

3、貨幣供求給理論與貨幣政策

? 貨幣的供給需求理論

? 通貨膨脹與通貨緊縮

? 貨幣政策的目標和工具

? 貨幣政策操作和傳導機制

4、國際收支與國際資本流動

? 國際收支平衡表和國際收支調節(jié)

? 國際儲備

? 國際資本流動

? 國際貨幣體系

5、外匯與匯率

? 匯率與匯率制度

? 幣值、利率與匯率

? 匯率決定理論

6、國際金融市場

? 外匯期貨與期權

? 貨幣互換，利率互換，遠期利率協(xié)議

? 歐洲貨幣市場

四、考試方式與分值

本科目滿分 150 分，其中，投資學、公司財務和貨幣銀行部分各 50 分，由清華大學命題，全國統(tǒng)一考試。

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