量化對(duì)沖什么意思

2023-05-10 cqf 1813人瀏覽

老師回答

量化對(duì)沖指的是用統(tǒng)計(jì)方法、數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，并通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)金融市場變化，獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益。“量化對(duì)沖”是“量化”和“對(duì)沖”兩個(gè)概念的結(jié)合。

“量化對(duì)沖”是“量化”和“對(duì)沖”兩個(gè)概念的結(jié)合。

1、量化：指借助統(tǒng)計(jì)方法、數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實(shí)踐。

2、對(duì)沖：指通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以應(yīng)對(duì)金融市場變化，獲取相對(duì)穩(wěn)定的收益。

常見的量化對(duì)沖策略包括：股票對(duì)沖(Equity Hedge)、事件驅(qū)動(dòng)(Event Driven)、全球宏觀(Macro)、相對(duì)價(jià)值套利(Relative Value)四種，任意一只對(duì)沖基金既可采取其中某一策略也可同時(shí)采取多種投資策略，目前全球使用占比最高的策略是股票對(duì)沖策略，占比達(dá)32.5%

量化對(duì)沖產(chǎn)品有以下幾方面特點(diǎn)：

1、投資范圍廣泛，投資策略靈活；

2、無論市場上漲還是下跌，均以獲取絕對(duì)收益為目標(biāo)；

3、更好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益，長期中對(duì)沖基金在獲取穩(wěn)定收益的同時(shí)提供了更好的防御性；

4、與主要市場指數(shù)相關(guān)性低，具備資產(chǎn)配置價(jià)值。

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