cqf課程是量化金融課程,科目名稱有:定量金融的構(gòu)建模塊、量化風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、股票和貨幣、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II、固定收入和信貸、高級(jí)選修課。
模塊1-定量金融的構(gòu)建模塊
在第一單元中,我們將向您介紹應(yīng)用伊藤微積分作為建??蚣艿囊?guī)則。您將使用隨機(jī)微積分和鞅理論構(gòu)建工具,并學(xué)習(xí)如何使用簡(jiǎn)單的隨機(jī)微分方程及其相關(guān)的Fokker-Planck和Kolmogorov方程。
模塊2-量化風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)
在模塊二中,您將了解Markowitz的經(jīng)典投資組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型以及這些理論的最新發(fā)展。我們將研究量化風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào),研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(例如ARCH框架)和風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)(例如VaR)以及它們?cè)谛袠I(yè)中的使用方式。
模塊3-股票和貨幣
在模塊三中,我們將探討B(tài)lack-Scholes理論作為一種基于delta對(duì)沖和無(wú)套利原則的理論和實(shí)踐定價(jià)模型的重要性。您將使用不同類型的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)股票和貨幣背景下的理論和結(jié)果,使您熟悉當(dāng)前使用的技術(shù)。
模塊4-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)l
在模塊四中,您將了解金融中使用的最新數(shù)據(jù)科學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。從對(duì)該主題的全面概述開(kāi)始,您將學(xué)習(xí)基本的數(shù)學(xué)工具,然后深入研究監(jiān)督學(xué)習(xí)的主題,包括回歸方法、k-最近鄰、支持向量機(jī)、集成方法等等。
模塊5-數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)ll
在模塊五中,您將學(xué)習(xí)更多用于金融機(jī)器學(xué)習(xí)的方法。從無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)始,我們將進(jìn)入自然語(yǔ)言處理和強(qiáng)化學(xué)習(xí)。您將學(xué)習(xí)理論框架,但更重要的是,分析實(shí)際案例研究,探索如何在金融中使用這些技術(shù)。
模塊6-固定收入和信貸
在模塊六的第一部分,我們將回顧行業(yè)內(nèi)使用的多種利率模型,重點(diǎn)介紹每種模型的實(shí)施和局限性。在第二部分中,您將了解信用以及信用風(fēng)險(xiǎn)模型如何在量化金融中使用,包括結(jié)構(gòu)模型、簡(jiǎn)化模型以及copula模型。
高級(jí)選修課
您的高級(jí)選修課是我們核心課程的最后一個(gè)要素。這些讓您有機(jī)會(huì)探索與您最相關(guān)或最感興趣的領(lǐng)域。從以下廣泛選擇中選擇兩個(gè)選修課以完成cqf資格。作為終身學(xué)習(xí)圖書(shū)館的一部分,您還可以訪問(wèn)所有高級(jí)選修課。
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