量化模型是什么意思

2023-05-10 cqf 1429人瀏覽

老師回答

量化模型的意思是把數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用于科學(xué)數(shù)據(jù)，以使數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)構(gòu)造出來(lái)的模型得到經(jīng)驗(yàn)上的支持，并獲得數(shù)值結(jié)果。這種分析是基于理論與觀察的并行發(fā)展，而理論與觀測(cè)又通過(guò)適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǘ靡月?lián)系。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，模型量化（Model Quantization）就是通過(guò)某種方法將浮點(diǎn)模型轉(zhuǎn)為定點(diǎn)模型。比如說(shuō)原來(lái)的模型里面的權(quán)重（weight）都是float32，通過(guò)模型量化，將模型變成權(quán)重（weight）都是int8的定點(diǎn)模型。
常見(jiàn)的量化模型有：

1.Alpha策略模型

Alpha策略包含不同類別：按照研究?jī)?nèi)容來(lái)分，可分為基本面Alpha和量?jī)r(jià)Alpha。業(yè)內(nèi)普遍不會(huì)將這兩種Alpha完全隔離開。但是不同團(tuán)隊(duì)會(huì)按照其能力、擅長(zhǎng)方向以及信仰，在做因子上有所偏向。有的團(tuán)隊(duì)喜歡用數(shù)據(jù)挖掘的方式做量?jī)r(jià)因子，而有的團(tuán)隊(duì)喜歡從基本面財(cái)務(wù)邏輯的角度出發(fā)，精細(xì)地篩選財(cái)務(wù)因子。按照是否對(duì)沖來(lái)分，全對(duì)沖的叫做Alpha策略，不對(duì)沖的在市面上常被稱作指數(shù)增強(qiáng)策略。

2.CTA策略模型

CTA策略的特點(diǎn)是收益風(fēng)險(xiǎn)比相對(duì)Alpha來(lái)說(shuō)會(huì)較低。但是在行情較好的年份收益可能會(huì)很高，尤其是在早期。而且，無(wú)論是在編程還是策略上，CTA入門的難度相對(duì)來(lái)說(shuō)都是最低的。CTA的核心在于分散投資，主要包括以下三個(gè)維度：多品種、多策略以及多周期。

3.高頻交易策略

高頻交易在國(guó)內(nèi)的主要應(yīng)用有以下幾類：期貨趨勢(shì)、期貨套利、期貨做市、股票T+0以及全做市交易。做高頻交易的基本上都是私募，但高頻交易的產(chǎn)品基本上不會(huì)對(duì)外募集或者極少對(duì)外募集。高頻交易有收益高回撤小的優(yōu)點(diǎn)，但是做高頻的軟硬件投入也都昂貴(比如一臺(tái)服務(wù)器的花費(fèi)在8-10萬(wàn)左右)。

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