金融專碩名詞解釋之(基金)跟蹤誤差！如果你報考南開大學(xué)金融碩士，那么你大概率會考到名詞解釋、簡答題、計算題和論述題，其中名詞解釋是比較好拿分的，比如一道“(基金)跟蹤誤差”，如果你還不知道答案，就來看高頓考研的整理。
(基金)跟蹤誤差
　　名詞解釋“基金跟蹤誤差”
　　跟蹤誤差是指組合收益率與基準(zhǔn)收益率(大盤指數(shù)收益率)之間的差異的收益率標(biāo)準(zhǔn)差，反映了基金管理的風(fēng)險。Ronaldi.Rvan(1998)認(rèn)為，跟蹤誤差可以對組合在實現(xiàn)投資者真實投資目標(biāo)方面的相對風(fēng)險作出衡量，因此是一個有效的風(fēng)險衡量方法?；鸬膬糁翟鲩L率和基準(zhǔn)收益率之間的差異收益率稱為跟蹤偏離度。跟蹤誤差則是基于跟蹤偏離度計算出來的，這兩個指標(biāo)是衡量基金收益與目標(biāo)指數(shù)收益偏離度的重要指標(biāo)。
　　其中,表示基金的跟蹤誤差:D表示基金的跟蹤偏離度的樣本均值，為樣本數(shù)跟蹤誤差越大，說明基金的凈值率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異越大，并且基金經(jīng)理主動投資的風(fēng)險越大。通常認(rèn)為跟蹤誤差在2%以上意味著差異比較顯著。
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