金融專碩考點(diǎn)之“風(fēng)險(xiǎn)”與收益波動(dòng)性之間的關(guān)系！如果你想報(bào)考金融碩士，一般試題中會(huì)有一些簡(jiǎn)答題、論述題，比如“風(fēng)險(xiǎn)”與收益波動(dòng)性之間的關(guān)系”，如果你還不知道答案，就來(lái)看高頓考研的整理，供參考！
風(fēng)險(xiǎn)與收益波動(dòng)性之間的關(guān)系
　　“風(fēng)險(xiǎn)”與收益波動(dòng)性之間的關(guān)系
　　投資組合理論中，我們通常以波動(dòng)性，也就是方差標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)度量風(fēng)險(xiǎn)。在均衡市場(chǎng)理論中，我們通常以beta或協(xié)方差來(lái)度量風(fēng)險(xiǎn)。
　　但是風(fēng)險(xiǎn)的含義可以更為廣泛:包括風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果的不確定性風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生損失的可能性風(fēng)險(xiǎn)是結(jié)果對(duì)期望的偏離，即收益波動(dòng)性。不過(guò)通常，我們更加關(guān)注損失的可能性，也就是某一方向的波動(dòng)，但是波動(dòng)性往往覆蓋兩種方向的偏離，有往好的方向波動(dòng)，也有往壞的方向波動(dòng)。所以有時(shí)也用下偏標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量風(fēng)險(xiǎn)。
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