金融專碩考點之“風(fēng)險”與收益波動性之間的關(guān)系！如果你想報考金融碩士，一般試題中會有一些簡答題、論述題，比如“風(fēng)險”與收益波動性之間的關(guān)系”，如果你還不知道答案，就來看高頓考研的整理，供參考！
風(fēng)險與收益波動性之間的關(guān)系
　　“風(fēng)險”與收益波動性之間的關(guān)系
　　投資組合理論中，我們通常以波動性，也就是方差標(biāo)準(zhǔn)差來度量風(fēng)險。在均衡市場理論中，我們通常以beta或協(xié)方差來度量風(fēng)險。
　　但是風(fēng)險的含義可以更為廣泛:包括風(fēng)險是結(jié)果的不確定性風(fēng)險是發(fā)生損失的可能性風(fēng)險是結(jié)果對期望的偏離，即收益波動性。不過通常，我們更加關(guān)注損失的可能性，也就是某一方向的波動，但是波動性往往覆蓋兩種方向的偏離，有往好的方向波動，也有往壞的方向波動。所以有時也用下偏標(biāo)準(zhǔn)差來衡量風(fēng)險。
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