這里先介紹下CQF吧,防止有些人還不知道。
官方意思:CQF的全稱是Certificate in Quantitative Finance,中文全稱國際數(shù)量金融工程認(rèn)證,在國內(nèi)又被稱為國際量化金融分析師,是由Paul Wilmott博士領(lǐng)導(dǎo)的國際知名的數(shù)量金融工程專家團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)和推出,是量化金融領(lǐng)域最高級的專業(yè)資格,并獲得了全球眾多金融公司的認(rèn)可。
從CQF的課表看,學(xué)習(xí)的話應(yīng)該半年的打基礎(chǔ)差不多?;镜碾S機(jī)分析、martingale、PDE、蒙特卡洛、時(shí)間序列,以及在金融工程這個(gè)小范圍里的編程。有了一定的基礎(chǔ)后,再看金融數(shù)學(xué)書或是看程序時(shí),至少會comfortable。這種感覺至關(guān)重要!也就是有種“噢,原來不難,可以理解,并不是天書”的感覺,往后是不是就可以self-motivated,自己找些書來看,自己試著編寫些程序了。CQF&MFE給了一個(gè)入門的機(jī)會,但也是比較最關(guān)鍵的一步!
至于P-Quant和Q-Quant的問題,根本不需要擔(dān)心。半年一年后你再決定想具體往哪條路走也不遲。當(dāng)下你所能看見的幾乎所有金融、數(shù)學(xué)、編程知識在另一些人看來都只是常識,多學(xué)沒錯。
另外一些可能性:Q這一端掌握得好,你modelling的能力會大大增強(qiáng),比如金融碩士可以接金融PhD啊,將來當(dāng)商學(xué)院的AP,擺脫業(yè)界的紛紛擾擾。P端的話也可以讀博做金融實(shí)證,不過大多數(shù)實(shí)證文章我們不會去看,屬于無意義的實(shí)證,放到業(yè)界就是很多量化策略其實(shí)不賺錢。
CQF能夠?qū)W習(xí)到的東西還是很多的,大致來說可以說是以傳統(tǒng)的金融工程為基礎(chǔ),在疊加最前沿的金融領(lǐng)域的課程,課程的設(shè)置六門必修課程和兩門選修課程,課程內(nèi)容的話,大家可以參考CQF協(xié)會官網(wǎng)課程內(nèi)容的大綱:
CQF的另外一個(gè)特點(diǎn)是終身學(xué)習(xí),而CQF的學(xué)員也可以終身看課。同時(shí),CQF有很多選修的課程也蠻經(jīng)典的,比如:量化的行為金融學(xué),基于R語言的量化金融,高級投資組合管理,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算,Python應(yīng)用,金融科技,基于Python的機(jī)器學(xué)習(xí),C++,算法交易,高級風(fēng)險(xiǎn)管理,高級波動率模型,交易對手風(fēng)險(xiǎn)建模,復(fù)雜計(jì)算方法,基于Python的數(shù)據(jù)分析。
寫在最后,其實(shí)證書更多的就是加分項(xiàng),你是新人,得找實(shí)習(xí)吧,這時(shí)候證書對你來說就很重要了,能加分不少;如果你是行業(yè)老人,更多的就要看你通過課程的學(xué)習(xí),學(xué)到了什么,對你實(shí)際操作的過程有沒有幫助等等。總之多學(xué)點(diǎn)東西總沒錯。