下面是前輩學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)的經(jīng)歷，CIIA小編已整理好，不知道備考復(fù)習(xí)的同學(xué)，可以拿去參考~
　　2005年，我翻到了一本小書《經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？》從此我對經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生了濃厚的興趣。
　　2006年年底，我第一次買了經(jīng)濟(jì)學(xué)的書，斯蒂格利茨的《經(jīng)濟(jì)學(xué)》然后就開始了對經(jīng)濟(jì)學(xué)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，本人對經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)習(xí)范圍非常廣泛，不僅包括經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，還包括歷史名著，各個(gè)學(xué)派的著作都有。
CIIA考試
　　下面是我對復(fù)習(xí)CIIA的看法：
　　我的看法就是沒有看法，我認(rèn)為學(xué)習(xí)的方法就一種，那就是深入進(jìn)去，勤奮+學(xué)習(xí)方法，學(xué)習(xí)任何東西都是如此。我上面看到夕源的成績就不如我，而我真正用于學(xué)習(xí)CIIA的時(shí)間并不多于他（因?yàn)槲矣幸欢螘r(shí)間在研究年報(bào)），但是我的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)有可能比他好。
　　此外我認(rèn)為掌握一門新學(xué)科的最好的辦法就是形成系統(tǒng)的架構(gòu)，這樣就能理解這門學(xué)科了。下面我來談?wù)凜IIA各門學(xué)科的架構(gòu)。
　　經(jīng)濟(jì)學(xué)，其實(shí)主要是凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)，說實(shí)話，雖然我讀的經(jīng)濟(jì)學(xué)很多，但是只有在研讀了CIIA的經(jīng)濟(jì)學(xué)之后我才理解到凱恩斯主義經(jīng)濟(jì)學(xué)的精髓，那就是粘性問題。工資的粘性大于物價(jià)的粘性，物價(jià)的粘性大于利率的粘性，這就是那幾個(gè)IS-LM和AD-AS曲線的本質(zhì)問題。這個(gè)道理在我最近看《凱恩斯傳》的時(shí)候得到了驗(yàn)證，凱恩斯當(dāng)年本來是抱著完美的市場經(jīng)濟(jì)的模型的，但是后來英國的經(jīng)濟(jì)危機(jī)顯示出不同于完美市場經(jīng)濟(jì)的性質(zhì)，所以他就注意到了市場的粘性問題，促使他改變了自己的主張。
　　在IS-LM和AD-AS曲線上，凡是涉及到利率的問題，都是短期分析，凡是涉及到物價(jià)的，都是中期分析，凡是涉及到工資的，都是長期分析。理解了這一點(diǎn)，基本上就能解決這類的問題了，畢竟這兩個(gè)曲線的分?jǐn)?shù)占了經(jīng)濟(jì)學(xué)分?jǐn)?shù)的大部分。
　　財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，我認(rèn)為主要是理解三個(gè)表，如果把這三個(gè)表搞明白了，我認(rèn)為基本上就沒有困難了。
　　公司和股票估值，我本人是結(jié)合實(shí)際的年報(bào)來學(xué)習(xí)的，因?yàn)檫@個(gè)對我的用處最大。
　　對于債券，我認(rèn)為是最簡單的，因?yàn)檫@個(gè)主要就是久期和凸性的計(jì)算問題，我認(rèn)為可能經(jīng)濟(jì)學(xué)界的數(shù)學(xué)都很差，我不明白為什么久期和凸性需要他們花那么長文字研究這個(gè)一個(gè)破公式，還要背誦？其實(shí)久期就是一階導(dǎo)數(shù)，凸性就是二階導(dǎo)數(shù)。
　　我這里特別提醒一點(diǎn)，久期，我估計(jì)很多人不能理解這個(gè)概念，以為時(shí)間越長的債券，久期越長，實(shí)際上不是這么回事。久期的本質(zhì)是價(jià)格相對于利率的變化，反映的是價(jià)格對于利率的敏感性。所以那些對利率不敏感的債券，久期就小，譬如浮動(dòng)利率的，那些對利率反向變動(dòng)的，則甚至是負(fù)久期的，譬如有些資產(chǎn)支持債券就是如此的，反向浮動(dòng)利率債券也是負(fù)久期。
　　再次提醒，久期不是一個(gè)時(shí)間概念。
　　我認(rèn)為理解了久期和凸性，其實(shí)債券就沒有啥難理解的了，其他的那些計(jì)算問題，只要會(huì)高等數(shù)學(xué)的，甚至不會(huì)高等數(shù)學(xué)的，都能做出了，不過是個(gè)算術(shù)問題而已。
　　對于衍生品，我認(rèn)為只要理解了，也沒有什么問題。
　　期貨的定價(jià)，極為簡單，我就不說了。
　　期權(quán)的定價(jià)，需要背誦的公式比較多，這些公式也可以自己推導(dǎo)，只是比較麻煩，但是有公式集，我也不認(rèn)為期權(quán)難，只要懂?dāng)?shù)學(xué)，就不難算出來。
　　CDS的定價(jià)，這個(gè)有必要說說，因?yàn)橛行┤瞬荒芾斫?。其?shí)CDS就是信用風(fēng)險(xiǎn)，正如它的名字叫做信用衍生品一樣，名字就很準(zhǔn)確的。一個(gè)非常簡單的定價(jià)公式就是，國債利率+CDS=信用債券的利率。只要掌握了這個(gè)公式，我想就理解了CDS的實(shí)質(zhì)了。
　　ABS，考的很少，但是對我本人則很有用，我終于理解了美國金融危機(jī)的實(shí)質(zhì)，我對于學(xué)到知識(shí)和考證通過一樣高興的。
　　下面說組合管理，我認(rèn)為這個(gè)部分是最難的，也是最需要花時(shí)間來理解的，我認(rèn)為能夠理解這部分理論的人，才能掌握科學(xué)的投資方法，才能成長為一個(gè)真正的價(jià)值投資者。我在學(xué)習(xí)這個(gè)部分之前，說實(shí)在的，我雖然看了很多書，但是我還是沒能真正學(xué)會(huì)科學(xué)的投資方法，只有讀了這部分之后，我才找到真理。談到這里，我不得不稱贊一下CIIA這套書的質(zhì)量，說實(shí)話，我認(rèn)為一個(gè)人如果想要系統(tǒng)學(xué)習(xí)科學(xué)的投資，這套書是最好的一套了。
　　下面談?wù)勅绾卫斫饨M合管理。關(guān)于有效市場理論，我認(rèn)為這本書講的是最好的，我受益匪淺，當(dāng)然不是說對于考試，而是對于實(shí)踐。對于資產(chǎn)組合理論，我認(rèn)為很多地方是不合科學(xué)的歸納法的，所以在實(shí)踐中，我不建議采用，考試當(dāng)然要照抄了。對于戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)性的資產(chǎn)配置，這個(gè)書也講得非常好，但是后面的那些套期保值，這只是管理技術(shù)，如果不能理解金融市場，這些管理技術(shù)就沒什么用處，但是理解了金融市場，這些管理技術(shù)才有用，所以只是工具問題。最后是績效評價(jià)，我認(rèn)為這部分也是極好的，不做歸因分析的話，投資就容易淪為經(jīng)驗(yàn)主義而不是科學(xué)了。
　　我認(rèn)為理解這些書中的道理并不是很難，對我來說，讓我打怵的是會(huì)計(jì)，因?yàn)槲乙郧皼]接觸過財(cái)報(bào)，看到了就頭疼，但是我還是很快就學(xué)會(huì)了怎么看了，所以我也就能很快讀懂年報(bào)了。
　　下面談?wù)勢o助書目。說實(shí)話，我不認(rèn)為考這個(gè)需要輔助書目，這套教材已經(jīng)足夠好了。
　　但是我本人還是看了買下來了國內(nèi)已經(jīng)存在的所有的CFA的中文書籍，我的目的是學(xué)習(xí)知識(shí)，而不是考試的，這里我推薦一本，希金斯的《財(cái)務(wù)管理分析》。