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市場風險管理的流程是什么

2022-03-25 FRM 1357人瀏覽
老師回答

  風險管理流程可概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要步驟。

  風險識別是風險管理的最基本要求,風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié),風險識別的方法有風險專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財務狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析法。

  風險計量是全面風險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎。

  風險監(jiān)測包含兩層含義:

  一是監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風險指標以及不可量化的風險因素的變化和發(fā)展趨勢,確??蓪L險在進一步加大之前識別出來;

  二是報告企業(yè)所有風險的定性、定量評估結(jié)果,以及所采取的風險管理和控制措施的質(zhì)量和效果。

  風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?,進行有效管理和控制的過程。

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    2023-07-27 16:07 4291人看過

徐思遠

博士、CFA/FRM持證人

高頓CFA/FRM研究院主任、 《FRM中文教材》主編

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