期權(quán)的內(nèi)在價值怎么計算

1、看漲期權(quán)的內(nèi)在價值公式：股票市價>執(zhí)行價格，看漲期權(quán)的內(nèi)在價值=股票市價-執(zhí)行價格；股票市價<執(zhí)行價格，看漲期權(quán)的內(nèi)在價值=0。2、看跌期權(quán)的內(nèi)在價值的公式：股票市價>執(zhí)行價格，看跌期權(quán)的內(nèi)在價值=0；股票市價<執(zhí)行價格，看跌期權(quán)的內(nèi)在價值=執(zhí)行價格-股票市價。 期權(quán)的內(nèi)在價值
期權(quán)的內(nèi)在價值(Intrinsic Value)是指多方行使期權(quán)時可以獲得的收益的現(xiàn)值。
期權(quán)的價格可以分為兩部分：內(nèi)在價值和時間價值。
期權(quán)的內(nèi)在價值是指期權(quán)立即履約（即假定是一種美式期權(quán)）時的價值。
買入期權(quán)的內(nèi)在價值IV=max（0，s-x）
賣出期權(quán)的內(nèi)在價值IV=max（0，x-s）
其中s為當(dāng)前股票市價，x為股票執(zhí)行價。
期權(quán)
期權(quán)，是指一種合約，源于十八世紀(jì)后期的美國和歐洲市場，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利。期權(quán)定義的要點如下：
1、期權(quán)是一種權(quán)利。期權(quán)合約至少涉及買家和出售人兩方。持有人享有權(quán)利但不承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。
2、期權(quán)的標(biāo)的物。期權(quán)的標(biāo)的物是指選擇購買或出售的資產(chǎn)。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數(shù)、商品期貨等。期權(quán)是這些標(biāo)的物“衍生”的，因此稱衍生金融工具。值得注意的是，期權(quán)出售人不一定擁有標(biāo)的資產(chǎn)。期權(quán)是可以“賣空”的。期權(quán)購買人也不一定真的想購買資產(chǎn)標(biāo)的物。因此，期權(quán)到期時雙方不一定進(jìn)行標(biāo)的物的實物交割，而只需按價差補(bǔ)足價款即可。
3、到期日。雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”，如果該期權(quán)只能在到期日執(zhí)行，則稱為歐式期權(quán)；如果該期權(quán)可以在到期日及之前的任何時間執(zhí)行，則稱為美式期權(quán)。
4、期權(quán)的執(zhí)行。依據(jù)期權(quán)合約購進(jìn)或售出標(biāo)的資產(chǎn)的行為稱為“執(zhí)行”。在期權(quán)合約中約定的、期權(quán)持有人據(jù)以購進(jìn)或售出標(biāo)的資產(chǎn)的固定價格，稱為“執(zhí)行價格”。 以上就是【期權(quán)的內(nèi)在價值怎么計算】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！