期權的內(nèi)在價值怎么計算

1、看漲期權的內(nèi)在價值公式：股票市價>執(zhí)行價格，看漲期權的內(nèi)在價值=股票市價-執(zhí)行價格；股票市價<執(zhí)行價格，看漲期權的內(nèi)在價值=0。2、看跌期權的內(nèi)在價值的公式：股票市價>執(zhí)行價格，看跌期權的內(nèi)在價值=0；股票市價<執(zhí)行價格，看跌期權的內(nèi)在價值=執(zhí)行價格-股票市價。 期權的內(nèi)在價值
期權的內(nèi)在價值(Intrinsic Value)是指多方行使期權時可以獲得的收益的現(xiàn)值。
期權的價格可以分為兩部分：內(nèi)在價值和時間價值。
期權的內(nèi)在價值是指期權立即履約（即假定是一種美式期權）時的價值。
買入期權的內(nèi)在價值IV=max（0，s-x）
賣出期權的內(nèi)在價值IV=max（0，x-s）
其中s為當前股票市價，x為股票執(zhí)行價。
期權
期權，是指一種合約，源于十八世紀后期的美國和歐洲市場，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產(chǎn)的權利。期權定義的要點如下：
1、期權是一種權利。期權合約至少涉及買家和出售人兩方。持有人享有權利但不承擔相應的義務。
2、期權的標的物。期權的標的物是指選擇購買或出售的資產(chǎn)。它包括股票、政府債券、貨幣、股票指數(shù)、商品期貨等。期權是這些標的物“衍生”的，因此稱衍生金融工具。值得注意的是，期權出售人不一定擁有標的資產(chǎn)。期權是可以“賣空”的。期權購買人也不一定真的想購買資產(chǎn)標的物。因此，期權到期時雙方不一定進行標的物的實物交割，而只需按價差補足價款即可。
3、到期日。雙方約定的期權到期的那一天稱為“到期日”，如果該期權只能在到期日執(zhí)行，則稱為歐式期權；如果該期權可以在到期日及之前的任何時間執(zhí)行，則稱為美式期權。
4、期權的執(zhí)行。依據(jù)期權合約購進或售出標的資產(chǎn)的行為稱為“執(zhí)行”。在期權合約中約定的、期權持有人據(jù)以購進或售出標的資產(chǎn)的固定價格，稱為“執(zhí)行價格”。 以上就是【期權的內(nèi)在價值怎么計算】的全部解答，如果想要學習更多相關知識，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！