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VaR在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

2019-08-16 FRM 1428人瀏覽
老師回答
    VaR是指在一定概率水平(置信度)下,某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失。VaR在風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制、業(yè)績?cè)u(píng)估、估算風(fēng)險(xiǎn)性資本等方面都有廣泛應(yīng)用。
    VaR的應(yīng)用主要體現(xiàn)在:
    1、用于風(fēng)險(xiǎn)控制:目前已有眾多的銀行、保險(xiǎn)公司、投資基金、養(yǎng)老金基金及非金融公司采用VaR方法作為金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理的手段。利用VaR方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制,可以使每個(gè)交易員或交易單位都能確切地明了他們?cè)谶M(jìn)行有多大風(fēng)險(xiǎn)的金融交易,并可以為每個(gè)交易員或交易單位設(shè)置VaR限額,以防止過度投機(jī)行為的出現(xiàn)。
    2、用于業(yè)績?cè)u(píng)估:在金融投資中,公司出于穩(wěn)健經(jīng)營的需要,必須對(duì)交易員可能的過度投機(jī)行為進(jìn)行限制。所以,有必要引入考慮風(fēng)險(xiǎn)因素的業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)指標(biāo)。
    3、估算風(fēng)險(xiǎn)性資本: 以VaR來估算投資者面臨市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所需的適量資本,風(fēng)險(xiǎn)資本的要求是BIS對(duì)于金融監(jiān)管的基本要求。
    關(guān)注高頓FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師,了解更多FRM考試資訊內(nèi)容,祝大家FRM報(bào)名、考試順利!
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    隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,企業(yè)對(duì)ACCA會(huì)員的需求越來越大。對(duì)于很多想要成為ACCA會(huì)員的朋友來說,就業(yè)崗位是很重要的一個(gè)因素。有些人可能會(huì)在工作中遇到很多困難,而有些人則能夠通過ACCA獲得更多的機(jī)會(huì)來實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo)。

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  • 擁有CPA是否可免考ACCA部分科目

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    考完cpa是可以免考acca部分科目的,根據(jù)不同的情況,可以免考5門或9門課程。acca免考是有一定要求的,并非是所有的人都可以申請(qǐng)到acca免考。acca免考申請(qǐng)成功之后,學(xué)員不需要參加考試的,但是需要根據(jù)各科目繳納一定的免考費(fèi)用。

    2023-09-15 15:09 4967人看過
  • ACCA考過可以申請(qǐng)碩士學(xué)位嗎

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    ACCA考完是可以申請(qǐng)碩士學(xué)位的,根據(jù)ACCA協(xié)會(huì)與英國倫敦大學(xué)的合作項(xiàng)目來看,“ACCA通過所有ACCA考試科目(13門科目),即成為ACCA準(zhǔn)會(huì)員或會(huì)員后即可申請(qǐng)UOL項(xiàng)目”。除此之外,還有很多海外高校也都認(rèn)可ACCA協(xié)會(huì),并且有相關(guān)的合作項(xiàng)目,具體可以進(jìn)入ACCA官網(wǎng)之中進(jìn)行了解。

    2023-09-15 15:09 3770人看過
  • ACCA月考分幾次

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    ACCA分季機(jī)考考試時(shí)間每年共有四次,分別是3月考季、6月考季、9月考季和12月考季,需要提前報(bào)名,考試日期一般為每個(gè)考季當(dāng)月的第一周,從周一到周五共五天。根據(jù)官方給出的消息,目前2023年的考季報(bào)名時(shí)間已公布,如果有想要報(bào)考的同學(xué),可以根據(jù)自己對(duì)科目的備考安排來選擇考季進(jìn)行報(bào)考。

    2023-09-15 15:09 3111人看過