常用的金融風(fēng)險模型有哪些？含金量高的證書是什么？
控制金融風(fēng)險和度量是現(xiàn)代金融活動中比較重要的一項事情，金融市場對于經(jīng)濟非常明顯，因此金融風(fēng)險模型也是極為重要的。
那么常用的金融風(fēng)險模型有哪些？本文高頓學(xué)姐就帶大家來分析一下！
一、常用的金融風(fēng)險模型有哪些？
1、VaR模型（Value at Risk）
也成為風(fēng)險價值模型，該模型產(chǎn)生于1994年，其定義為，在正常市場條件下和一定的置信水平a上，測算出來的在規(guī)定時間之內(nèi)與其發(fā)函俄國的最糟糕情況造成的損失X，
2、波動性方法
自從1952年Markowitz提出了基于方差為風(fēng)險的*3資產(chǎn)組合選擇理論后，方差（均方差）就成了一種極具影響力的經(jīng)典的金融風(fēng)險度量。方差計算簡便，易于使用，而且已經(jīng)有了相當(dāng)成熟的理論。
3、靈敏度分析法
靈敏度方法是對風(fēng)險的線性度量，它測定市場因子的變化與證券組合價值變化的關(guān)系。對于市場因子的特定變化量，通過這關(guān)系種變化關(guān)系可得到證券組合價值的變化量。針對不同的金融產(chǎn)品有不同的靈敏度。比如：在固定收入市場的久期，在股票市場的“β”，在衍生工具市場“δ”等。
4、一致性風(fēng)險度量模型
Artzner et al.（1997）提出了一致性風(fēng)險度量模型，認為一個完美的風(fēng)險度量模型必須滿足下面的約束條件：
（1）單調(diào)性；
（2）次可加性；
（3）正齊次性；
（4）平移不變性。
二、含金量高的證書是什么？
如果想要從事金融風(fēng)險管理工作過的話，FRM證書就是一個非常不錯的選擇了，因為在金融風(fēng)險控制領(lǐng)域內(nèi)，F(xiàn)RM證書的含金量是非常高的，因此學(xué)姐一直以來也都推薦大家報考FRM考試，尤其是金融專業(yè)的小伙伴，當(dāng)然，CFA金融證書也非常受歡迎，和FRM并稱為金融領(lǐng)域的黃金雙證書，非常具有參考價值！當(dāng)然，兩個金融證書的考試難度也是比較大的，如果決定要備考這兩個證書的話，就需要做足充分的準(zhǔn)備！
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