在個(gè)人量化平臺(tái)的選擇上,我感覺還是有點(diǎn)發(fā)言權(quán)的O(∩_∩)O哈哈~
我現(xiàn)在是一名自由職業(yè)類型的個(gè)人量化交易員,職業(yè)交易這種類型的,俗稱“xx養(yǎng)家”。我用過的量化平臺(tái)大致上分為兩類,一類是相對資歷較老的專量化投資工具集平臺(tái)類,如老牌的掘金、天軟、期貨市場的文華、開拓者等等,
量化交易
其實(shí)最早量化投資只是一種泛泛的叫法,比如巴菲特的數(shù)量化投資理念,亦是一種量化投資的形式。
關(guān)于量化投資,我認(rèn)為最重要的就是數(shù)量化的分析決策思維是最重要的,談到數(shù)量化分析,就離不開數(shù)量化分析的工具,這里面從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分門別類的儲(chǔ)存、清洗、加工,到數(shù)據(jù)集發(fā)掘復(fù)現(xiàn)歷史規(guī)律的拓展研究,這里面的相關(guān)門道,浩如煙海,并非普通個(gè)人力所能及。
我個(gè)人認(rèn)為只要是幫助投資者,進(jìn)行數(shù)量化分析決策思維的工具,這一類的軟件功能、工具集、插件等等。都應(yīng)算做量化投資相關(guān)素材。
因此,開始越來越多的量化交易工具研究人員,嘗試合作抱團(tuán)。有一些團(tuán)隊(duì)嘗試著將這些工具集、量化交易的相關(guān)素材集成在了某一套系統(tǒng)上,并對外開放使用或者商用,這就形成了“量化交易平臺(tái)”的說法了。
比如2015年左右誕生了大量的基于云端的web版量化平臺(tái),聚寬,優(yōu)礦,Bigquant等等。因其核心人員大多來自互聯(lián)網(wǎng)的原因,這一類的平臺(tái)大多具備了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的基因,大多形成了開發(fā)環(huán)境+數(shù)據(jù)API集成+可視化界面+分享互動(dòng)社區(qū)的模式。
這一類的平臺(tái),因?yàn)檠芯坑?jì)算基本基于云平臺(tái)環(huán)境,
就產(chǎn)生了一些特定的優(yōu)勢,
比如,開源云端部署,即拿即用,而且貼心的準(zhǔn)備了很多的小白入門教程,基本上有一點(diǎn)計(jì)算機(jī)相關(guān)基礎(chǔ)的人,都可以直接查看相關(guān)API的幫助文檔,直接上手開發(fā)策略了。當(dāng)然前提是交易策略思想層面的部分你得提前準(zhǔn)備好。
這類平臺(tái),對中低頻類型的A股市場投研策略來說,如果是小散之類技術(shù)指標(biāo)分析型選手,或者基本面之類的因子研究流派來說,也基本夠用了。
另外,像聚寬一類的大一點(diǎn)的平臺(tái),已經(jīng)與一些券商進(jìn)行了實(shí)盤接入的可能性探討。比如券商反向采購聚寬的量化系統(tǒng),直接改一個(gè)名字叫XX券商量化平臺(tái),其實(shí)代碼層面其實(shí)就還是原來聚寬一模一樣的。
本來沒有這么麻煩的,不過國內(nèi)對這塊管控的要嚴(yán)格一些,不僅要從門檻上堵死你,在投研分析的工具使用權(quán)上,也做了限制。如果你是一家私募或者公募量化團(tuán)隊(duì),根本也就沒有這些煩惱了。
好在時(shí)代在進(jìn)步,現(xiàn)在個(gè)人投資者,只要達(dá)到相應(yīng)的券商要求(某些券商要求X萬量化實(shí)盤開通門檻),基本上都能實(shí)現(xiàn)。
這類云端量化平臺(tái),不足的地方也很要命,比如回測速度慢,極慢。
數(shù)據(jù)訪問層層限制,很多高級一點(diǎn)的數(shù)據(jù)慢慢都收了費(fèi),或者采用了積分制。對新人不友好。
還有就是某些人擔(dān)心的一點(diǎn),策略保密性的問題,保密性上確實(shí)是個(gè)問題,關(guān)于保密性,我想說的是,就算各類平臺(tái)的管理維護(hù)團(tuán)隊(duì)都是正人君子,僅僅代表他們不會(huì)去拿,不代表他們看不到。
所以,如果你對策略的安全保密性有要求的話。這確實(shí)是一個(gè)很要命的點(diǎn)。
我用過的,股票的類型的平臺(tái),聚寬還算是一個(gè)不錯(cuò)的選擇,期貨期權(quán)類型,真格量化也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。當(dāng)然還有一些其它平臺(tái),我多少接觸過,但沒細(xì)研究,但同行業(yè)的反饋來說,目前這兩個(gè)平臺(tái)針對中小散A股的個(gè)人量化投資來說,是值得一試的。至少對提升自身數(shù)量化建模意識(shí)能力來說,是不錯(cuò)的。賺錢與否還得看你對市場的理解本身。
這類量化平臺(tái)的痛點(diǎn),恰恰是另外一些本地化部署的量化平臺(tái)的特點(diǎn)。
學(xué)姐可以把當(dāng)時(shí)上岸的備考規(guī)劃給你。少走1個(gè)月的彎路,同時(shí)我把備考的資料分享給大家,都是課程的內(nèi)部資料,大家需要的可以戳下面卡片領(lǐng)取↓↓↓
比如迅投QMT系列,這套量化平臺(tái)采用的是本地化的部署,主流的Python量化開發(fā)語言環(huán)境,另外這類系統(tǒng)內(nèi)部嵌入了豐富的報(bào)單算法函數(shù),這可能是由于迅投公司前身是基于專業(yè)量化投資機(jī)構(gòu)的PB資管軟件服務(wù)商的原因。這類型的函數(shù)在實(shí)際實(shí)盤開發(fā)中經(jīng)常需要大量運(yùn)用,尤其是一些涉及到高頻交易,大量報(bào)撤單一類的算法。比如追價(jià),拆單,算法單等等。這種特點(diǎn)在那些云網(wǎng)絡(luò)的量化平臺(tái)上是不具備的,大多需要自己單獨(dú)去寫。我當(dāng)時(shí)運(yùn)用查看的時(shí)候,已經(jīng)被豐富的報(bào)盤函數(shù)API給震撼到了。
這類平臺(tái),因?yàn)楸镜鼗贾?,所以安全性上得到了極大的提升,尤其是特色數(shù)據(jù)的訪問獲取也有了實(shí)現(xiàn)的可能,比如你可以在本地加工一些計(jì)算好的特色化歷史數(shù)據(jù),再代入進(jìn)行運(yùn)算。這樣下來,回測速度上也得到極大的提升。
這類平臺(tái)還有一個(gè)特別大的優(yōu)勢,那就是基本大中小券商基本都有采購,你只需要向券商申請開通使用就是了,估計(jì)會(huì)有一些資金的開戶門檻。
而且迅投系統(tǒng)還有豐富的多帳戶管理系統(tǒng),以及風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng),以及與普通報(bào)盤界面嵌套合作的方式,更加的適用于一些專業(yè)量化研發(fā)團(tuán)隊(duì)。
當(dāng)然這類平臺(tái),也有不足的地方,比如只能限定IP與硬盤地址,且不能多點(diǎn)登陸之類的。
期貨量化平臺(tái),可選擇性就太多了,比如老牌的文華財(cái)經(jīng),以及交易開拓者等等。另外還有一些基于python的本地量化平臺(tái)也是可以的,比如VNPY這種。時(shí)至今日,期貨市場的程序化交易氛圍是大大強(qiáng)于A股的。因?yàn)楦鞣矫嬖虻闹萍s,A股我個(gè)人認(rèn)為仍處在相對農(nóng)耕時(shí)代一些,A股市場是地主,與韭菜遍地的市場。
而期貨市場我認(rèn)為相對更文明一些。文明的原因,恰恰是因?yàn)槠谪浧跈?quán)市場上,擁有一群專業(yè)化投資人員,以及數(shù)量化的投資分析工具,還有監(jiān)管層對程序自動(dòng)化的開放包容性。
如果是ETF指數(shù)期權(quán),真格量化平臺(tái)也是不錯(cuò)的選擇,因?yàn)槲矣性谶@個(gè)平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)了一些其它平臺(tái)不能實(shí)施的策略,比如寬跨市策略。
總的來說,個(gè)人量化我認(rèn)為路徑眾多,還是得針對自己所處的市場,資金體量大小,策略類型來決定開發(fā)平臺(tái)。
個(gè)人量化,前路漫漫。
高頓教育
精彩內(nèi)容已結(jié)束,欲知更多CQF考試相關(guān)內(nèi)容,請移步【報(bào)考指南】欄目!一鍵輕松GET最新CQF報(bào)名流程、考試內(nèi)容、證書獲取等全面信息!CQF(量化金融分析師)考證新征程,高頓教育CQF陪您一起走過!